Forex Strategies Forum Eu queria adicionar esta nova discussão sobre negociação de mercado neutro e provavelmente chamar a atenção das pessoas que estavam expressando interesse na estratégia 14 (negociação simples com intervalo diário) e 52 (Forex Money Print estratégia) eu passei mais de 2 Anos sobre o tema das tecnologias de Neutralidade de Mercado e Hedging e desenvolveram um EA de gráficos múltiplos para MT4 que funciona como um relógio. Eu o nomeei ZennerGUN como eu sou um entusiasta de engenharia elétrica, e para mim a estratégia se assemelha a um diodo zener que vira sua direção dependendo se um potencial para a frente ou para trás é aplicado. Ele pode virar direção até 10 vezes em várias formas de um parado um entrou para interrompido em tomar modos de lucro, enquanto seguindo um lote preciso seqüência de composição com base em vários fatores, como alvo de lucro quotdesired. Existem toneladas de recursos personalizáveis que podem afetar a distância entre posições protegidas, padrão e direção de execuções, seqüências de tamanhos de lote. Ficarei feliz em compartilhar minha visão com os membros no fórum. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida. Você está ciente do link que você fornece para pesquisar resultado não é mostrado Uma das principais razões pelas quais as opções de negociação é tão popular é por causa do número de oportunidades existem para fazer lucros. Por exemplo, ao contrário de outras formas de investimento, as opções dão aos comerciantes a oportunidade de lucrar quando um título subjacente permanece neutro, ou seja, não se move no preço. Esta função é exclusiva das opções, pois não existem outros instrumentos financeiros que possam ser negociados para gerar lucros por falta de movimento de preços. Há um grande número de estratégias neutras de negociação de opções (também conhecidas como estratégias não-direcionais) que podem ser usadas quando você tem uma perspectiva neutra sobre uma segurança subjacente, e se você pode ganhar uma boa compreensão dessas então você abrirá muitos Oportunidades de lucros. Nesta página, explicamos o conceito de uma tendência neutra e discutimos as vantagens e desvantagens de usar estratégias de negociação neutras. Além disso, fornecemos uma lista de estratégias que você pode usar para lucrar com uma perspectiva neutra. O que é uma tendência neutra Vantagens de estratégias neutras Desvantagens de estratégias neutras Lista de estratégias neutras Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker O que é uma Neutral Trend In Termos de investimento, a palavra neutro é geralmente usado para descrever um instrumento financeiro que doesnt mover no preço. Embora isso seja tecnicamente preciso, no contexto de negociação de opções a palavra tem um significado ligeiramente mais amplo. Quando falamos de estratégias de negociação neutras, estamos falando de estratégias que não só lucram com um título subjacente ficando no mesmo preço, mas também lucram quando essa segurança se move dentro de uma faixa apertada de preços. Quando o preço de uma segurança sobe e desce por pequenas quantidades ao longo de um período de tempo, o seu dito para estar se movendo de lado. Isto é porque se você traçou os movimentos do preço em um gráfico, a linha do gráfico não mostraria nenhuma inclinação ou declínio real, mas estaria bàsicamente movendo-se lateralmente. Quando um preço está se movendo de lado, o valor subjacente está no que é conhecido como uma tendência neutra. Durante essa tendência, o preço do título subjacente está consistentemente subindo e descendo, mas não geralmente por uma quantidade enorme e seu sempre permanecendo com um certo intervalo. Uma tendência neutra normalmente ocorre após um aumento sustentado no preço ou uma diminuição sustentada do preço quando o preço começa a atingir níveis de resistência ou suporte em conformidade. Essas tendências podem continuar por semanas ou mesmo meses de cada vez. Os comerciantes conservados em estoque e outros investors realmente esforçar-se-ão lucrar sob estas circunstâncias e deixarão tipicamente os valores que estão em uma tendência neutra sozinho. No entanto, os comerciantes opções podem tirar proveito deles usando estratégias adequadas. Vantagens de estratégias neutras A maior vantagem das estratégias de negociação de opções neutras é realmente o simples fato de que elas existem. Ser capaz de lucrar com ações e outros instrumentos financeiros que permanecem relativamente estáveis no preço dá aos investidores que usam opções muitas mais oportunidades do que aqueles que não. Muitos instrumentos financeiros passam por períodos prolongados de ser neutro, ou em uma tendência neutra, e isso dá opções comerciantes abundância de chances de gerar retornos. É um tanto óbvio que as oportunidades mais potencialmente lucrativas que existem, maior a chance de êxito em uma base consistente. A outra vantagem principal destas estratégias é que usando-as você pode lucrar com três resultados diferentes. Se a segurança subjacente não se move em tudo, você fará um lucro. Se o valor subjacente aumenta de preço ou diminui de preço, você ainda vai fazer um lucro, fornecendo os movimentos de preços ficar dentro de um intervalo adequado. Algumas estratégias precisam do preço da segurança subjacente para permanecer em um intervalo muito apertado para retornar um lucro, enquanto outros podem lucrar com uma gama mais ampla. Até certo ponto, você pode controlar o quão grande você deseja que o intervalo seja e este é outro exemplo de como as opções de negociação flexível pode ser. Outras vantagens incluem o fato de que você pode transformar a decadência do tempo em um positivo e também controlar a sua exposição ao risco em certa medida. Ao usar algumas das estratégias mais básicas, é muito simples para calcular o máximo de lucro potencial e perda potencial máxima, e isso pode ser muito útil para quando planeja negociações e gestão de risco. Finalmente, o fato de que existem tantas estratégias diferentes que você pode usar significa que você tem muita escolha e uma boa chance de encontrar um que se encaixa bem com seus objetivos pessoais. Desvantagens de estratégias neutras Não há muitas desvantagens importantes quando se trata de usar estratégias deste tipo. A maior desvantagem é o fato de que os lucros potenciais destes são sempre limitados, porque a quantidade máxima de lucro que pode ser feita a partir de qualquer comércio é essencialmente fixado no momento em que é executado. Outra desvantagem é que todas as estratégias exigem pelo menos duas transações, e algumas delas mais, então você potencialmente pagará uma quantia justa em comissões. Isso é verdade na maioria das estratégias de negociação de opções. Além disso, alguns deles podem ser bastante complicado e certamente não é adequado para iniciantes. Essas desvantagens são todas relativamente menores, porém, e deve ser claro que eles são muito compensados pelos benefícios. Lista de Estratégias Neutras Abaixo, listámos uma série de estratégias neutras de negociação de opções que são comumente usadas por comerciantes de opções. Weve incluído um pouco de informação sobre cada um, mas para mais detalhes você deve clicar no link relevante. Se você está lutando para escolher uma estratégia adequada, você pode gostar de dar uma olhada em nossa ferramenta de seleção. Isso é relativamente simples e normalmente seria usado se você já possui uma segurança e deseja lucrar com ele estar em uma tendência neutra. É adequado para iniciantes. Isso é bastante simples e você geralmente usá-lo se você já possui uma segurança e quer lucrar com ele estar em uma tendência neutra e protegê-lo contra quaisquer perdas se ele cair no preço. É adequado para iniciantes. Isso é razoavelmente complexo e combina venda curta uma segurança e escrever opções de venda. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação relativamente simples, mas não é realmente adequado para iniciantes, devido ao alto nível de negociação exigido. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Isto é bastante simples, mas requer um nível elevado de negociação por isso não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de crédito e envolve duas transações. Isso combina duas transações para criar um spread de crédito. Seu bastante simples, mas requer um alto nível de negociação que não é adequado para um iniciante. Isso é simples o suficiente para ser usado por iniciantes. Duas transações estão envolvidas e um spread de débito é criado. Isso é direto e envolve duas transações. Ele cria um spread de débito e é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complicada que não é adequado para iniciantes. Há duas transações envolvidas e um spread de crédito é criado. Isso é complexo e não para iniciantes. Ele cria um spread de crédito com duas transações. Isso envolve quatro transações separadas para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Isso cria um spread de débito. Há quatro transações envolvidas e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e envolve três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e cria um spread de débito usando quatro transações separadas. Não é adequado para iniciantes. Isso envolve quatro transações e é complicado. Ele cria uma propagação de débito e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e cria um spread de crédito. Envolve quatro transações e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo, envolvendo quatro transações, e não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de crédito. Isso é complicado e não é adequado para iniciantes. Envolve quatro transações e cria uma propagação de crédito. MetaTrader Expert Advisor Cointegration em Pares de Forex Trading Cointegration em troca de pares forex é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente movendo-se lateralmente, negociação de pares de forex permite-me a colheita ganhos durante todo o ano. Uma estratégia de negociação de pares de forex que utiliza a cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência baseada em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi popularizado pela primeira vez por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley na década de 1980 usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrimos que também funciona muito bem para negociação de pares de forex, também. Forex pares de negociação com base na cointegração Forex pares de negociação com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para a média. Dito simplesmente, quando dois ou mais pares de forex são cointegrated, significa que o spread de preço entre os pares de forex separada tende a reverter para seu valor médio consistentemente ao longo do tempo. É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação aos co-movimentos de preços. Correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação é confiada por alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável. Por outro lado, a cointegração é uma relação de longo prazo com os co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos dentro de certos intervalos ou se espalha, como se estivessem amarrados juntos. Ive encontrado cointegration para ser uma ferramenta muito útil em forex pares comerciais. Durante o meu forex pares de negociação, quando a propagação alarga a um valor de limiar calculado pelos meus algoritmos de negociação mecânica, eu curto o spread entre os pares de preços. Em outras palavras, Im apostando o spread reverterão para zero devido à sua cointegração. Estratégias básicas de negociação de pares de forex são muito simples, especialmente quando se usam sistemas de negociação mecânicos: eu escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover de forma semelhante. Eu compro o par de moedas abaixo do desempenho e vender o par desempenho fora. Quando o spread entre os dois pares converge, eu fechar a minha posição para um lucro. Negociação de pares de Forex baseada na cointegração é uma estratégia bastante neutra do mercado. Por exemplo, se um par de moedas cai, então o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado comprido e um ganho de compensação no lado curto. Portanto, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente perdem valor, o comércio líquido deve ser próximo de zero no pior cenário possível. Da mesma forma, os pares que negociam em muitos mercados são uma estratégia negociando do self-financing, desde que os rendimentos das vendas curtas podem às vezes ser usados abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, cointegração forex negociação de pares de forex ainda funciona muito bem. Cointegration é útil para mim em troca de pares de forex, porque me permite programar o meu sistema de negociação mecânica com base em desvios de curto prazo de preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços de longo prazo, o que significa correcções e retornando Ao equilíbrio. Para entender como a cointegração-driven forex pares negociação funciona, é importante definir primeiro cointegration, em seguida, descrever como ele funciona em sistemas de negociação mecânica. Como eu disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre séries de séries temporais, tais como preços de pares de forex separados que por si mesmos não estão em equilíbrio. Dito em jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis não-estacionárias em uma série temporal. Se quaisquer duas ou mais séries temporais tiverem cada uma um valor de raiz igual a 1, mas a sua combinação linear é estacionária, então elas são consideradas cointegradas. Como um exemplo simples, considere os preços de um índice de mercado de ações e seu contrato de futuros: Embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário. Heres outra ilustração, afirmou em termos do exemplo de passeio aleatório clássico: Vamos dizer que há dois bêbados individuais andando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos ainda supor que esses dois bêbados não se conhecem, então não há nenhuma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos. Em contraste, considere a idéia de que um indivíduo bêbado está vagando para casa, enquanto acompanhado por seu cão em uma trela. Neste caso, há uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas pobres criaturas. Embora cada um dos dois ainda está em um caminho individual durante um curto período de tempo, e mesmo que qualquer um dos dois pode aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer dado momento no tempo, ainda assim, eles serão sempre encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, assim o par é dito ser cointegrated. Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moedas AB e XY, que ficam estacionárias quando a diferença entre elas é calculada, esses pares são chamados de série de primeira ordem integrada também Chamar uma série I (1). Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY que é estacionária (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegrados. O exemplo acima simples consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a várias séries cronológicas, usando ordens de integração mais elevadas. Pense em termos de um bêbado errante acompanhado de vários cães, cada um com uma coleira de comprimento diferente. Na economia real, seus exemplos fáceis de encontrar mostram a cointegração de pares: Renda e gastos, ou dureza das leis criminais e tamanho da população prisional. No comércio de pares forex, o meu foco está em capitalizar a relação quantitativa e previsível entre cointegrated pares de moedas. Por exemplo, vamos supor que Im observando esses dois pares de moedas hipoteticamente cointegrados, AB e XY ea relação cointegrada entre eles é AB 8211 XY Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, ou seja, I (0). Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: Quando AB XY gt V e V é o meu preço de disparo limite, então o sistema de negociação de pares forex venderia AB e comprar XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir de preço e XY Aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite regressão espúria no forex pares negociação No entanto, não é tão simples como o exemplo acima sugeriria. Na prática, um sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex precisa calcular cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a análise de regressão ordinária fica aquém quando se lida com variáveis não-estacionárias. Provoca a chamada regressão espúria, que sugere relações entre variáveis, mesmo quando não há qualquer. Suponha, por exemplo, que eu regredisse 2 séries de tempo de caminhada aleatórias separadas uma contra a outra. Quando eu testar para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores elevados para R-quadrado, bem como p-valores baixos. Ainda assim, não há nenhuma relação entre estes 2 passeios aleatórios. O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona da seguinte forma: Verifique se AB t e XY t são ambos I (1) Calcule a relação de cointegração XY t aAB tet usando o método de co-integração Método dos mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração et estão estacionários usando um teste de raiz unitária como o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Uma equação de Granger detalhada: I (0) descreve a relação de cointegração. XY t-1 AB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto i é tanto a velocidade como a direção na qual a série de tempo de pares de moedas se corrige do desequilíbrio. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Correção de erros para cointegração em troca de pares de forex: Ao usar a cointegração para negociação de pares de forex, também é útil para explicar como as variáveis cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Assim, por exemplo, aqui estão os dois pares de forex exemplo série de tempo mostrados de forma autorregressiva: Forex pares de negociação com base na cointegração Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de forex, a instalação e execução são bastante simples. Primeiro, eu acho dois pares de moedas que parecem que podem ser cointegrados, como EUR / USD e GBP / USD. Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, eu verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum. Eu me certifico que meu feed de dados de entrada está funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais de negociação. Assumindo Ive executar back-testes adequados para confirmar os parâmetros, Im finalmente pronto para usar cointegration em meus pares de forex trading. Ive encontrou um indicador de MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de negociação forex pares cointegration. Parece um indicador Bollinger Band, mas na verdade o oscilador mostra o diferencial de preço entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move para o extremo alto ou baixo, indica que os pares estão desacoplando, o que sinaliza os comércios. Ainda assim, para ter certeza de sucesso, confio em meu sistema de negociação mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste de Dickey-Fuller aumentado antes de executar os tráfegos apropriados. Naturalmente, qualquer um que queira usar a cointegração para seus pares do forex que trocam, contudo faltam as habilidades necessárias da programação do algo, podem confiar em um programador experiente criar um conselheiro perito de vencimento. Através da magia da negociação algorítmica, eu programa meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços, então automaticamente compra e vende pares de moedas para colher ineficiências de mercado. Riscos a ter em conta quando se utiliza a cointegração com pares de forex trading Forex pares de negociação não é inteiramente livre de risco. Acima de tudo, eu tenho em mente que o comércio de pares forex usando cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste aumentado Dickey-Fuller mencionado anteriormente é útil para validar as relações cointegrated para negociação de pares de forex, não significa que os spreads continuarão a ser cointegrated no futuro. Confio em regras de gerenciamento de risco fortes, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negócios não rentáveis se ou quando a reversão para a média calculada é invalidada. Quando os valores médios mudam, seu chamado drift. Tento detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares de forex previamente cointegrados começam a se mover em uma tendência ao invés de reverter para a média previamente calculada, seu tempo para os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores. Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação forex pares, eu uso a fórmula autorregressiva mencionado anteriormente neste artigo, a fim de calcular uma média móvel para prever a propagação. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculado. Cointegration é uma ferramenta valiosa para o meu comércio de pares de forex Usando cointegration no mercado de pares forex é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que se baseia na reversão para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de reversão-para-média forex. Por causa de seu uso potencial em sistemas negociando rentáveis mecânicos, cointegration para negociar dos pares do forex tem atraído o interesse de comerciantes profissionais assim como investigadores académicos. Há uma abundância de artigos recentemente publicados, como este artigo de blog focado em quant, ou esta discussão acadêmica sobre o assunto, bem como a abundância de discussão entre os comerciantes. Cointegration é uma ferramenta valiosa no meu comércio de pares forex, e eu recomendo que você olhar para ele para si mesmo. Sim, o mesmo processo pode ser aplicado a ações, bem como a derivados. Uma vez que existe um grande universo de ações quando comparado com pares de forex, deve haver um maior número de oportunidades potenciais para negociação. Com o poder número-crunching de today8217s sistemas negociando, muitos jogos dos relacionamentos podem ser examinados rapidamente, em tempo real. Cointegration também pode ser usado por comerciantes de opções que pode ser esperado para produzir resultados como o popular Coca Cola-Pepsi espalha em que as relações de preços entre certas ações / opções permite que os comerciantes se envolvem em jogadas bastante baixo risco com uma boa chance de ganhar. Oi Eddie, Você troca intra dias ou semanas utilizando esta estratégia Também, que linguagem de programação que você recomendaria. R leva tempo para executar cálculos e se for intra day trade, latência entra em jogo. Obrigado, Harish A linguagem de programação doesn8217t matéria para o fim do dia de negociação. Qualquer linguagem importante como Perl, Python, C / C e C está bem. R pode ser extremamente rápido, mas diminui se for forçado a alocar dinamicamente memória.
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